證券組合分析法的優缺點及適用范圍

日期：2024-04-25 10:15:52 來源：互聯網

證券組合分析法的優點主要是在投資分析中,對風險進行了分類和定量化描述,建立了收益與風險之間的關系,從理論上證明了證券組合可以有效降低非系統風險的基本思想,并運用定量化的方法求解證券組合中各證券的最佳比例關系,克服了傳統證券組合法在確定各證券投資比例時的盲目性,以實現投資收益與風險的最佳平衡。

證券組合分析法的缺點主要有:在確定各證券的最佳比例關系時,計算比較復雜;模型對證券市場的假設條件過于嚴格,與實際市場之間存在較大的差距;在計算投資比例時,需要大量的預測數據,同時,模型也沒有考慮一些難以定量化的因素,因此,模型得出的結論僅是投資決策的一一個參考。

根據證券組合分析法的優缺點,此種分析法主要應用在大規模的投資組合管理以及相對成熟的證券市場和預測精確度要求較高的領域中,特別是在科學化和數字化投資理念占據主導地位的今天,數量化方法更合乎時代發展的趨勢。

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